Capítulo 9 Evaluación De Estrategias De Negociación Y Rendimiento

Capítulo 9. Evaluación de estrategias de negociación y rendimiento Disponible en línea el 27 de agosto de 2012. Vista previa de la primera página En el Capítulo 9 se analiza cómo evaluar el desempeño de las empresas de inversión, la evaluación de las estrategias de negociación y cómo evaluar el desempeño de la ejecución del comercio. El valor liquidativo (NAV) y los retornos promedio ponderado en el tiempo se introducen como pasos preliminares para la evaluación del desempeño. Están ilustradas técnicas de benchmarking tales como la relación de Sharpe y el alfa de Jensen. Se describe la distinción entre oportunidad de mercado y habilidades de selección de cartera, junto con pruebas estadísticas para contrastar las dos. VWAP y el déficit de implementación se introducen como herramientas para evaluar el desempeño de la ejecución del comercio. Value at Risk (VaR) se ofrece como una importante herramienta de gestión de riesgos para las instituciones y sus segmentos. Rendimiento de la cartera, VNI, Rendimiento promedio ponderado en el tiempo, Benchmarking, Índice de Sharpe, Índice de Treynor, Alfa de Jensen, Calendario de mercado, VWAP, déficit de implementación, Value at Risk Tabla 9.2. Figura 9.1. Tabla 9.3. Figura 9.2.